basel I dan II

Basel I

Basel I adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur bank sentral dunia yang diterbitkan oleh Komite Basel pada tahun 1988, di Basel, Swiss sebagai suatu himpunan persyaratan minimum modal untuk bank. Rekomendasi ini dikukuhkan dalam bentuk aturan oleh negara-negara Group of Ten (G10) pada tahun 1992. 

Basel I, yaitu tahun 1988 Basel Accord, terutama difokuskan pada risiko kredit . Aset bank diklasifikasikan dan dikelompokkan dalam lima kategori menurut risiko kredit, membawa bobot risiko nol (untuk negara misalnya rumah utang negara ), sepuluh, dua puluh, lima puluh, dan sampai seratus persen (kategori ini, sebagai contoh, sebagian besar utang perusahaan). Bank dengan kehadiran internasional wajib memiliki modal sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Penciptaan credit default swap yang setelah Exxon Valdez insiden membantu bank-bank besar risiko lindung nilai pinjaman dan memungkinkan bank untuk menurunkan risiko mereka sendiri untuk mengurangi beban berat pembatasan ini. Sejak tahun 1988, kerangka kerja ini telah diperkenalkan secara progresif di negara-negara anggota G-10, saat ini terdiri dari 13 negara, Kerajaan dan Amerika Serikat . Sebagian besar negara lainnya, saat ini berjumlah lebih dari 100, juga telah diadopsi, setidaknya dalam nama, prinsip-prinsip yang ditentukan di bawah Basel I. efisiensi dengan yang mereka diberlakukan bervariasi, bahkan dalam negara-negara dari Kelompok Sepuluh. Namun seiring perkembangan zaman, basel I dinilai telah ketinggalan zaman, maka dikembangkan lagi menjadi Basel II.

Basel II

Basel II merupakan penyempurna dari basel I yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan untuk membuat ketentuan berapa banyak modal yang harus disisihkan bank sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan dan operasional yang mungkin dihadapi bank.

Basel II mengusung konsep "tiga pilar" yaitu persyaratan modal minimum, tinjauan pengawasan, serta pengungkapan informasi.

1. Pilar pertama

 Konsep ini berkaitan dengan pemeliharaan persyaratan modal yang diperhitungkan untuk tiga komponen utama resiko yang dihadapi bank, seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional.

2. Pilar kedua

Pilar ini menangani tanggapan pengawasan terhadap pilar pertama yang memberikan tindak lanjut bagi pengawasan. Pilar ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi bank, seperti risiko sistemik, risiko pensiun, risiko konsentrasi, risiko strategik, risiko reputasi, risiko likuiditas, serta risiko hukum, yang digabungkan menjadi risiko residu.

3. Pilar ketiga

Pilar ini memperbesar pengungkapan yang harus dilakukan bank. Ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi risiko menyeluruh bank dan untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank untuk memberikan harga dan menangani risiko tersebut dengan sepantasnya.

sumber: http://aullua.wordpress.com

Tweet